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Stratégie 21:52

Description

La stratégie 21h52 a été développée par l'auteur et trader John F. Carter dans son livre Mastering the trade: proven techniques for profiting from intraday and swing trading set ups  (ISBN 0-07-145958-8). Cette stratégie de day trading se focalise sur les variations du marché durant les 45 dernières minutes d’échanges sur les marchés américains. De nombreux traders considèrent 21h30 comme un point de retournement clé. Quand il travaillait en salle des marchés avec une centaine d’autres traders, Carter a observé le comportement irrationnel de ses collègues après 21h30 et a développé une stratégie pour tirer profit de ce comportement irrationnel. Carter l’appelle "clôturer la journée avec un bon cigare" car c’est son dernier trade de la journée.

La stratégie en détail

Quand John F.Carter travaillait en salle des marchés avec une centaine d’autres traders, il a observé que la plupart de ces traders attendaient que le marché se retourne à 21h30  (soit un rebond soit une chute) et ensuite… ils attendaient, attendaient et attendaient encore, sans raison valable. Lorsqu’ils se décidaient enfin à ouvrir une position, le mouvement perdait de sa vitesse ou commençait à se retourner.
 
Les marchés évoluant contre les traders, ces derniers tentaient de maintenir leurs positions perdantes le plus longtemps possible. Puis, la liquidité diminuant rapidement après 22h00, les traders commençaient tous à clôturer leur position avant 22h15, entrainant ainsi des mouvements de marché exagérés dans les dernières minutes. La stratégie 21h52 tente de tirer parti de ce comportement irraisonné des traders.

Quand ouvrir une position ?
La stratégie est appliquée sur un graphique en 1 minute. Les traders peuvent utiliser soit les futures (mini Dow ou mini SP 500) soit les CFD correspondants.

Une position longue est ouverte à 21h52 au prix du marché si ce prix est au moins 10 points sous le prix de 21h30 pour le future Dow ou 1 point pour le future S&P.  Une position short est ouverte à 21h52 au prix du marché si ce prix se trouve  au moins 10 points au-dessus du prix de 21h30 pour le future Dow ou 1 point pour le future S&P.

Quand clôturer une position ?
John F. Carter utilise un stop fixe à 20 points pour le contrat Dow et 2 points pour S&P 500. Il clôture la position au marché si son stop n’a toujours pas été touché à 22h13.

 


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Cet exemple sur le Mini S&P 500 montre qu’à 21h52, le prix marché dépasse le prix de 21h30 (ligne rouge foncée) de  plus d’1 point (ligne bleue). Une position short est ouverte. A 22h13, la position est clôturée au marché. Un gain a été réalisé. Le stop (ligne rouge) n’a jamais été touché.

 

 

 


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Cet exemple sur le Mini S&P 500 montre qu’à 21h52, le prix marché est à plus d’un point en dessous (ligne bleue) du prix de 21h30 (ligne rouge foncé). Une position longue est ouverte (triangle vert). Le stop a été touché et la position a été clôturée avec une perte. Il est intéressant de noter que 21h30 était en effet un point de retournement clé.

 

 

 


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Cet exemple sur le Mini DOW montre qu’à 21h52 le prix marché est à plus de 10 points (ligne bleue) au- dessus du prix de 21h30 (ligne rouge foncé). Une position short est ouverte (triangle rouge). Le stop a été touché 2 minutes plus tard et la position a été clôturée avec une perte. Il est intéressant de noter que 21h30 était un important point de retournement.

 

 

 


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Cet exemple sur le Mini DOW montre qu’à 21h52 le prix marché est à plus de 10 points (ligne bleue) en dessous du prix de 21h30 (ligne rouge foncé). Une position longue est ouverte (triangle vert). A 22h13 la position est clôturée au marché. Un gain a été réalisé. Le stop (ligne rouge) n’a jamais été touché.

 

Conclusion

La stratégie de trading 21h52 est une stratégie de day trading typique. Elle a été développée par le trader et auteur John F. Carter dans son livre Mastering the trade: proven techniques for profiting from intraday and swing trading set ups (ISBN 0-07-145958-8). La stratégie peut être appliquée aux 2 indices principaux du marché US (Dow et S&P 500) à 21h52 précisément chaque jour. Une stratégie simple et efficace, 21h52 exploite le comportement irrationnel et "moutonnier" des traders après 21h30, point de retournement clé.