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Stratégie Range Leader S&P500

Description

La stratégie Range Leader S&P 500 est une stratégie qui a été publiée par Charlie F. Wright en 1998 dans son livre "Trading as a business" (ASIN B0006ROD1O). La stratégie a été développée pour donner aux traders à mi-temps ou débutants une méthodologie très simple pour trader le très populaire indice de marché S&P 500.

La stratégie en détail

La stratégie Range Leader est une stratégie de cassure de volatilité. Elle se base sur ce que Charlie F. Wright appelle une bougie Range Leader (ou d’une barre, si vous préférez travailler avec des barres). Une bougie Range Leader a deux caractéristiques simples :



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L’amplitude (ou "range") de la bougie (b) doit être plus grande que l’amplitude de la bougie précédente (a).

2. Le milieu de la bougie doit se situer au-dessus du plus haut de la bougie précédente pour les trades "haussier" (appelé Range Leader haussier), ou en-dessous du plus bas pour les trades "baissier" (appelé Range Leader baissier).

L’unité de temps la plus petite possible pour cette stratégie est 30 minutes. Des unités de temps plus importantes (60 minutes, jour et semaine) sont possibles.

Quand ouvrir une position ?
Un signal d’achat survient lorsqu’un Ranger Leader haussier apparaît. Une position longue est ouverte au prix d’ouverture de la bougie suivante.

Un signal de vente survient lorsqu’un Range Leader baissier apparaît. Une position short est ouverte au prix d’ouverture de la bougie suivante.

Quand clôturer une position ?
Charlie F. Wright protégeait à l’origine sa position avec un stop autorisant une perte maximale de $ 500. Depuis, la volatilité et le niveau de l’indice ont changé. En outre, beaucoup plus d’investisseurs traitent le contrat future mini S&P 500 aujourd’hui. Afin de refléter ces changements, le stop a été adapté à 20 ticks ($ 250) avec l’ajout d’un objectif à 40 ticks ($ 500).

La stratégie Range Leader ne garde pas de position durant la nuit. Dans le cas où ni le stop, ni l’objectif ne sont touchés avant la clôture du marché, la position est clôturée au prix du marché juste avant la fin de la cession.

 


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Cet exemple montre une position short ouverte après un Range Leader baissier. Le marché est allé à la hausse. Le stop a été touché et la position a été clôturée avec une perte.

 


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Cet exemple montre deux positions short ouvertes consécutivement après deux Range Leader baissiers. La première position a atteint son objectif et a été clôturée. La position suivante n’a touché ni le stop, ni l’objectif, et a été clôturée juste avant la clôture du marché.

 


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Cet exemple montre une position longue ouverte après l’apparition d’un Ranger Leader haussier. Ni le stop, ni l’objectif, n’ont été touchés, et la position a été clôturée automatiquement juste avant la clôture du marché.

 

Conclusion

La stratégie Range Leader a été décrite par Charlie F. Wright dans son livre 'Trading as a business'. Cette stratégie a été très populaire dans les années suivant la publication de l’ouvrage. L’objectif de Wright était de créer une stratégie simple pour les traders à mi-temps et débutants. Il semble qu’il ait atteint son objectif, puisque le concept de la Range Leader est en effet simple et facile à comprendre.